Du är här

2018-03-13

Aktie-Ansvar Kvanthedge steg med 5,5 procent i februari, positiva bidrag från valutor, räntor och volatilitetsportfölj

Aktie-Ansvar Kvanthedge steg med 5,5 procent under februari och lyckades
därmed att navigera sig igenom den miljö av stigande volatilitet och räntor
som präglade månaden.

Valutaportföljen utgjorde ett positivt bidrag till fonden under perioden,
långa positioner i den amerikanska dollarn och den japanska yenen samt en
kort exponering mot det brittiska pundet gynnade fonden. Dessa positioner
kompenserade för den förlust som uppstod på grund av den långa positionen i
den svenska kronan.

Ränteportföljen utvecklades också positivt som ett resultat av vinstgivande
positioner i tyska och kanadensiska statsobligationer.

Ytterligare ett positivt bidrag kom från fondens volatilitetsportfölj som
var taktisk lång VIX-indexet i samband med att det steg med över 100
procent på en dag i början på månaden, något som tidigare aldrig inträffat.
I takt med att volatiliteten återgick till mer normala nivåer under
månadens andra hälft fick portföljen också ett positivt bidrag från korta
optionspositioner.

Bland negativa bidrag märktes aktieindexportföljen där vinster från OMXS30
och S&P Canada 60 inte räckte till för att kompensera för förlusterna från
positionerna i bland annat SMI och S&P 500. Även råvaruportföljen backade
under månaden.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

-----------------------------------------------------------
http://www.aktieansvar.se/globalassets/aktie-ansvar/nyheter/manadsrappor...

Författare FWF

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.